(Архив) "Финансовая математика" для группы 0В61

Тема 8. Инвестиции в портфель облигаций

1. Дюрация и показатель выпуклости портфеля.
2. Меры доходности портфеля.
3. Первые три свойства дюрации и показателя выпуклости портфеля.
4. Четвёртое и пятое свойства дюрации и показателя выпуклости портфеля.
5. Стоимость инвестиции в портфель облигаций.
6. Иммунизирующее свойство дюрации портфеля.

Тема 9. Управление портфелем облигаций в стратегии иммунизации

1. Иммунизация портфеля облигаций без трансакционных расходов.
2. Иммунизация портфеля облигаций при наличии трансакционных расходов.

Тема 10. Основы портфельного анализа в условиях неопределённости. Модель Марковитца

1. Вероятностная модель финансового рынка..
2. Эффективный портфель при фиксированном значении ожидаемой доходности.
3. Эффективный портфель в зависимости от отношения инвестора к риску.
4. Модель Марковитца с безрисковым активом.
5. Модель Марковитца с безрисковым активом с учётом отношения инвестора к риску.
6. Модель Марковитца при наличии дополнительных линейных ограничений.
7. Модель выбора инвестиционной стратегии с учётом обязательств.
8. Диверсификация портфеля как способ снижения риска.

Тема 11. Модель ценообразования финансовых активов

1. Модель ценообразования финансовых активов Шарпа – Линтнера.
2. Модель ценообразования финансовых активов Блэка.
3. Оценка параметров модели Шарпа – Линтнера.
4. Проверка гипотезы α=0 в уравнении регрессии модели Шарпа – Линтнера.
5. Оценка параметров и проверка гипотезы в уравнении регрессии модели Блэка.
6. Оценка риска в модели ценообразования финансовых активов.

Тема 12. Рыночные индексы

1. Индексы Ласпейреса и Пааше.
2. Оценка состояний экономической системы с помощью индексов Ласпейреса и Пааше.